GESTIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA EN TIEMPOS DE CRISIS Y RELEVAMIENTO DE MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19
Prof: Miguel Delfiner
Fecha: martes 23 y jueves 25 de junio de 2020
Horario: 09:00 a 11:00 horas
Modalidad: On Line
OBJETIVOS GENERAL
Presentar las principales técnicas cuantitativas para estimar el riesgo crediticio de la cartera de financiaciones del banco. Presentar las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la pandemia y evaluar sus potenciales consecuencias en la futura salud de la cartera crediticia. Discutir mecanismos de resolución de cartera deteriorada en un contexto de crisis sistémica.
DESTINATARIOS
A los Jefes de Área, Gerentes, Subgerentes y Profesionales de las áreas involucradas en la administración y control del riesgo crediticio, como también a las áreas comerciales involucradas en la originación de este riesgo. Asimismo, se estima de utilidad para los estamentos más altos de la organización con responsables de tomar decisiones estratégicas frente a las consecuencias de la pandemia y recesión en la calidad de la cartera.
CONTENIDO
• SESION 1 (expositiva)
• Principales parámetros del riesgo crediticio: PE, PD, LGD, EAD
• Diversificación y correlación
• Sistemas de scoring y de rating
• Enfoques de cartera: IRB, simulación de Monte-Carlo, modelos comerciales
• Clasificación y previsión de cartera en base a parámetros cuantitativos
• SESION 2 (con debate)
• Experiencias internacionales y alternativas de resolución de la cartera crediticia
• Relevamiento de medidas adoptadas frente a la pandemia COVID-19
• Potencial impacto de la pandemia sobre la cartera crediticia (en Argentina y… sin viento de cola).
• Factores a considerar para la resolución de la cartera irregular en Argentina en un contexto de crisis sistémica.
METODOLOGÍA
Curso on-line con participación activa / debate de los participantes en la 2da sesión.
PROFESOR
Miguel Delfiner
Es consultor Internacional sobre temas de regulación y supervisión con foco en la implementación de Basilea II y III, gestión de riesgos financieros, crediticios y operacionales, valuación de instrumentos financieros e inclusión financiera, entre otros temas. En dicha función, ha trabajado como consultor para IMF-CAPTAC, IMF-CARTAC, Banco Mundial, Toronto Center, Frankfurt School of Management, cursos externos del BCRA, capacitaciones en bancos comerciales locales y Asociaciones de Bancos.
Desarrolló una extensa experiencia en materia de regulación y supervisión bancaria durante su carrera en el BCRA, como Inspector General. de Supervisión contribuyendo con la implementación del Pilar II de Basilea II y previamente como Analista Principal del área Normativa, con funciones en la implementación del marco regulatorio de Basilea II/III en Argentina. Representó al BCRA en varios organismos de regulación internacionales.
Obtuvo una Licenciatura en Ciencias Físicas de la UBA, un M.B.A. del UCEMA, un M.A. en Matemáticas aplicadas a finanzas de la Universidad de Columbia y un Doctorado en Finanzas de la UCEMA. Posee una extensa experiencia docente universitaria, es organizador de las Jornadas de Gestión de Riesgos en entidades financieras de la UCEMA, y ha escrito numerosas notas técnicas y documentos de investigación sobre temas de regulación y supervisión bancaria e inclusión financiera.
FECHA Y HORARIO
Fecha: martes 23 y jueves 25 de junio de 2020
Horario: 09:00 a 11:00 horas
ARANCELES
Socios: $ 5980
No socios: $ 6880
El curso entrega material didáctico y certificado de asistencia.
LUGAR DE REALIZACIÓN
On Line
