SEMINARIO: USO DE PRUEBAS DE ESTRÉS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
Destinatarios
El curso está orientado a todos aquellos colaboradores y personal jerárquico con diversas responsabilidades en la gestión de riesgo de las instituciones financieras.
Objetivo General
Desde la gran crisis internacional de 2007-8, las pruebas de estrés han cobrado cada vez mayor importancia en las instituciones financieras como una herramienta fundamental para el análisis prospectivo de los distintos riesgos a los que se ven enfrentadas y como herramienta activa de gestión y toma de decisiones. Estas pruebas también se han visto impulsadas por la importancia que ha cobrado en la Agenda del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el BCRA la supervisión de su adecuada implementación por parte de los bancos. Hoy resulta indispensable para todas las entidades financieras, independientemente de su tamaño y grado de sofisticación, el desarrollo de un adecuado programa de pruebas de estrés que les permita evaluar prospectivamente el impacto en resultados y niveles de capitalización para distintos escenarios de tensión.
El objetivo de este curso es presentar las diversas metodologías de pruebas de estrés, sus potenciales usos, explicar cómo se diseñan adecuados escenarios de tensión, su integración al proceso de gestión integral de riesgos y los principales problemas que surgen en su implementación. Se espera que las herramientas brindadas contribuyan a que los participantes puedan mejorar su capacidad de gestión de sus exposiciones a los diversos riesgos de sus instituciones, además de contribuir a optimizar los niveles de capital necesarios y desarrollar planes de contingencia adecuados.
Contenido
A.Definición de pruebas de estrés y propósito
B.Metodología de pruebas de estrés y selección de escenarios
•Desde test de sensibilidad a pruebas estructuradas macro
•Pruebas de estrés históricas, hipotéticas e idiosincráticas: ventajas y desventajas
C.Marco de gobernanza de las pruebas de estrés
•Rol del Directorio y la alta gerencia
•Políticas, documentación y sistemas
•Principio de proporcionalidad en su aplicación
D.Planificación para la contingencia
•Definición y conceptos clave
•Diseño del plan de contingencia – Consideraciones clave
•Políticas y responsabilidades.
Metodología
Teórico – práctico. Podrá incluir un breve caso para su discusión en clase.
Profesores
Miguel Delfiner – Es consultor sobre temas de regulación y supervisión con foco en la implementación de Basilea II y III, gestión de riesgos financieros, crediticios y operacionales, valuación de instrumentos financieros e inclusión financiera, entre otros temas. En dicha función, ha trabajado como consultor para IMF-CAPTAC, IMF-CARTAC, Banco Mundial, Toronto Center, Frankfurt School of Management, cursos externos del BCRA, capacitaciones en bancos comerciales locales y Asociaciones de Bancos.
Desarrolló una extensa experiencia en materia de regulación y supervisión bancaria durante su carrera en el BCRA, como Inspector General. de Supervisión contribuyendo con la implementación del Pilar II de Basilea II y previamente como Analista Principal del área Normativa, con funciones en la implementación del marco regulatorio de Basilea II/III en Argentina. Representó al BCRA en varios organismos de regulación internacionales.
Obtuvo una Licenciatura en Ciencias Físicas de la UBA, un M.B.A. del UCEMA, un M.A. en Matemáticas aplicadas a finanzas de la Universidad de Columbia y un Doctorado en Finanzas de la UCEMA. Posee una extensa experiencia docente universitaria, es organizador de las Jornadas de Gestión de Riesgos en entidades financieras de la UCEMA, y ha escrito numerosas notas técnicas y documentos de investigación sobre temas de regulación y supervisión bancaria e inclusión financiera.
Aranceles
Socios: $4700
No socios: $5300
Lugar de Realización
En nuestra Sede de Asociación de la Banca Especializada (ABE) Tucumán 612. Piso 2º. Ciudad de Buenos Aires.
